Propuesta de perfeccionamiento de la metodología para el análisis del riesgo de crédito bancario. Caso de estudio sucursal BANDEC Santo Domingo, VC
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Fecha
2007-07-24
Autores
Morales Álvarez, Yaimarys
Título de la revista
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Título del volumen
Editor
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
Resumen
El presente trabajo aborda una temática importante en la actualidad. Ha sido
elaborado, dada la necesidad de darle tratamiento con cientificidad a las variables
económicas-financieras, específicamente a los indicadores cuantitativos que
intervienen en el análisis y la gestión de crédito en nuestro país, en el caso
particular de las entidades bancarias, pues una de las funciones principales de
estas entidades lo constituye el otorgar créditos a otras empresas e instituciones, y
la elección de sus clientes se hace totalmente indispensable, para garantizar sus
operaciones más inmediatas sin riesgo de incumplimiento ante sus acreedores.
Sobre este tema se ha realizado investigaciones con anterioridad las que han
servido como base y referencia para el estudio realizado en la sucursal 4411
perteneciente al municipio de Santo Domingo, en la que se logró, una vez analizado
y caracterizado el procedimiento vigente para el análisis del riesgo de crédito,
enunciar los principales problemas que limitan una eficiente gestión del mismo.
Esto sirvió de motivación para emprender la labor fundamental de este estudio: el
empleo del método de Análisis de Conglomerados: K-Medias y la tesis de rango
no paramétrico de Wilcoxon, para robustecer la toma de decisiones económicas
financiera respecto al análisis de crédito bancario, combinando técnicas de análisis
económico-financieras tradicionales ( utilización de los ratios financieros), y técnicas
más sofisticadas como las mencionadas anteriormente, para diferenciar los clientes
y en consecuencia minimizar los riesgos asociados, valorando la decisión en su
aspecto cuantitativo, esencialmente.
The present work focuses in a crucial economic theme now days. It has been carried out answering to the necessity of giving more robust scientific foundations to the specific problem of: bank credit risk. Our results are based in a study case done in a financial dependency located at the municipally of Santo Domingo, Villa Clara. We improved their present methodology for assessing the risk associated with bank credit adding more weight to the quantitative component of it. Variables involved were settled up according to the Cuban economical system and state-of-the-art statistical methods like clusters analysis and K-means were used. The resulting methodology could serves as a guide for banking organizations to measure the risk in giving a credit to a client from a more realistic perspective.
The present work focuses in a crucial economic theme now days. It has been carried out answering to the necessity of giving more robust scientific foundations to the specific problem of: bank credit risk. Our results are based in a study case done in a financial dependency located at the municipally of Santo Domingo, Villa Clara. We improved their present methodology for assessing the risk associated with bank credit adding more weight to the quantitative component of it. Variables involved were settled up according to the Cuban economical system and state-of-the-art statistical methods like clusters analysis and K-means were used. The resulting methodology could serves as a guide for banking organizations to measure the risk in giving a credit to a client from a more realistic perspective.
Descripción
Palabras clave
Análisis de Riesgo, Crédito Bancario, Análisis Económico – Financiero, Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), Toma de Decisiones