Aplicación de los métodos de punto interior para resolver problemas de optimización lineal y cuadráticos convexos

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dc.contributor.advisorHing Cortón, Rosina
dc.contributor.authorPalencia Fernández, Gonzalo Juan
dc.coverage.spatialSanta Claraen_US
dc.date.accessioned2019-02-14T21:22:15Z
dc.date.available2019-02-14T21:22:15Z
dc.date.issued2008-07-16
dc.description.abstractEn este trabajo se hace una breve descripción de las ideas esenciales que sirven de base a los Métodos de Punto Interior para resolver problemas de Optimización Lineal. Se implementa una variante de un algoritmo Predictor-Corrector sobre Delphi 6.0. Se obtiene una modificación recursiva de Cholesky que permite la factorización de matrices Semidefinidas Positivas, aun cuando estas no sean Definidas Positivas, sin incremento de costo computacional. Con ayuda de esta factorización se transforman los problemas de Programación Cuadrática Convexa en uno de Programación Cónica de segundo orden, los cuales se resuelven con la ayuda de la generalización del algoritmo Predictor-Corrector de Mehrotra para dichos problemas. Nuestros software GALOIS 1.0 (para el problema de la Programación lineal) y LARX 2.0 (para el problema de Programación Cuadrática Convexa) corren sobre una plataforma Windows. Para ambos tipos de problemas se realizan experimentos numéricos para validar los resultados obtenidos.en_US
dc.description.abstractThis research work provides a brief description of the essential elements that serve as basis for the Interior Point Methods in solving linear optimization. It implements a variant of an Predictor-Corrector algorithm on Delphi 6.0. This produces a change of recursive Cholesky factorization on allowing parent Semidefinite Positive, even though these are not Positive Definite without increasing computational cost. Using this factoring come to the problems of a Convex Quadratic Programming one of Second Order Conic Programming, which are resolved with the help of widespread Mehrotra Predictor-Corrector algorithm to those problems. Our software GALOIS 1.0 (for the problem of Linear Programming) and LARX 2.0 (for the problem of Convex Quadratic Programming) run on a Windows platform. For both types of problems are performed numerical experiments to validate the results.en_US
dc.description.sponsorshipFacultad de Matemática, Física y Computación. Departamento de Matemáticaen_US
dc.description.statusnon-publisheden_US
dc.identifier.urihttps://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/10763
dc.language.isoesen_US
dc.publisherUniversidad Central “Marta Abreu” de Las Villasen_US
dc.rightsEste documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Licenseen_US
dc.subjectMétodos de Punto Interioren_US
dc.subjectOptimización Linealen_US
dc.subjectProgramación Cuadrática Convexaen_US
dc.subjectProblemasen_US
dc.subjectAlgoritmosen_US
dc.subjectOptimizaciónen_US
dc.subject.otherPunto Interioren_US
dc.subject.otherOptimización Linealen_US
dc.subject.otherModelos Cuadráticosen_US
dc.subject.otherSolución de Problemasen_US
dc.subject.otherDesarrollo de Algoritmosen_US
dc.subject.otherOptimizaciónen_US
dc.titleAplicación de los métodos de punto interior para resolver problemas de optimización lineal y cuadráticos convexosen_US
dc.typeThesisen_US
dc.type.thesismasteren_US

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