Propuesta de perfeccionamiento de la metodología para el análisis del riesgo de crédito bancario. Caso de estudio sucursal BANDEC Santo Domingo, VC

Abstract

El presente trabajo aborda una temática importante en la actualidad. Ha sido elaborado, dada la necesidad de darle tratamiento con cientificidad a las variables económicas-financieras, específicamente a los indicadores cuantitativos que intervienen en el análisis y la gestión de crédito en nuestro país, en el caso particular de las entidades bancarias, pues una de las funciones principales de estas entidades lo constituye el otorgar créditos a otras empresas e instituciones, y la elección de sus clientes se hace totalmente indispensable, para garantizar sus operaciones más inmediatas sin riesgo de incumplimiento ante sus acreedores. Sobre este tema se ha realizado investigaciones con anterioridad las que han servido como base y referencia para el estudio realizado en la sucursal 4411 perteneciente al municipio de Santo Domingo, en la que se logró, una vez analizado y caracterizado el procedimiento vigente para el análisis del riesgo de crédito, enunciar los principales problemas que limitan una eficiente gestión del mismo. Esto sirvió de motivación para emprender la labor fundamental de este estudio: el empleo del método de Análisis de Conglomerados: K-Medias y la tesis de rango no paramétrico de Wilcoxon, para robustecer la toma de decisiones económicas financiera respecto al análisis de crédito bancario, combinando técnicas de análisis económico-financieras tradicionales ( utilización de los ratios financieros), y técnicas más sofisticadas como las mencionadas anteriormente, para diferenciar los clientes y en consecuencia minimizar los riesgos asociados, valorando la decisión en su aspecto cuantitativo, esencialmente.

The present work focuses in a crucial economic theme now days. It has been carried out answering to the necessity of giving more robust scientific foundations to the specific problem of: bank credit risk. Our results are based in a study case done in a financial dependency located at the municipally of Santo Domingo, Villa Clara. We improved their present methodology for assessing the risk associated with bank credit adding more weight to the quantitative component of it. Variables involved were settled up according to the Cuban economical system and state-of-the-art statistical methods like clusters analysis and K-means were used. The resulting methodology could serves as a guide for banking organizations to measure the risk in giving a credit to a client from a more realistic perspective.